Front Office Quant IV

Ben jij een ervaren Front Office Quant met een passie voor complexe risicomodellering? Bij ING in Amsterdam zoeken wij een specialist die zich richt op de ontwikkeling en implementatie van hoogwaardige kwantitatieve modellen. In deze rol draai je mee in een multidisciplinair team dat verantwoordelijk is voor het volledige model-lifecycleproces, van initiële ontwerpen tot aan de integratie in de Front Office-systemen.

De kern van deze opdracht ligt bij het ontwerpen en verbeteren van Counterparty Credit Risk (CCR) modellen, in het bijzonder voor Potential Future Exposure (PFE) en Exposure at Default (EAD). Je zult werken in een dynamische omgeving waar kwantitatieve modellering en de technische implementatie hand in hand gaan. Je houdt je bezig met Monte Carlo-simulaties, derivatenpricing en risicofactormodellering over diverse activaklassen. Naast het puur modelleren, draag je bij aan het high-performance computing platform door middel van C++ en CUDA, en werk je nauw samen met IT-teams, risicomanagers en traders om robuuste oplossingen neer te zetten.

Wij zoeken iemand die de balans vindt tussen diepgaande kwantitatieve expertise en de technische vaardigheid om modellen effectief te implementeren in een veeleisende Front Office-setting. De ideale kandidaat heeft een scherp analytisch vermogen en voelt zich thuis in een omgeving waar innovatie en nauwkeurigheid voorop staan.